أثر مخاطر الميزانية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية (دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين) The Impact of Balance Sheet Risks on the Market Value of Stocks of Commercial Banks (An Applied Study on Listed Banks in the Palestine Exchange)

أبو ليلة, حسن خليل (2023) أثر مخاطر الميزانية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية (دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين) The Impact of Balance Sheet Risks on the Market Value of Stocks of Commercial Banks (An Applied Study on Listed Banks in the Palestine Exchange). Masters thesis, جامعة الاقصى.

Text حسن ابو ليلة.pdf Download (2MB)

Abstract

هَدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر الميزانية بأبعادها التي تمثلت في (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر رأس المال) على القيمة السوقية لأسهم المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة لِتكوين الإطار النظري وبِناء السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات البحثية، إذ استخدمت الدراسة أسلوب النمذجة القياسية المستندة إلى تقنية البيانات المقطعية لسلسلة زمنية ممتدة من الأعوام (2009-2021) لستة بنوك تجارية مُدرجة في بورصة فلسطين. تَوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في أن المصارف المُدرجة أسهمها في بورصة فلسطين تواجه مجموعة متنوعة من مخاطر الميزانية التي شملت مخاطر الائتمان والسيولة ورأس المال، وقد كان أعلى تلك المخاطر هي مخاطر السيولة بمتوسط حسابي بلغ 61.70، بينما كانت مخاطر رأس المال الأدنى من بين تلك المخاطر بمتوسط حسابي بلغ مقدراه 13.42، فيما احتلت مخاطر الائتمان مرتبة وسطية بمتوسط حسابي بلغ مقدراه 45.18، كما وأظهرت النتائج وجود أثر معنوي سلبي لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر رأس المال على القيمة السوقية لأسهم المصارف المُدرجة أسهمها في بورصة فلسطين، بينما لم يكن لمخاطر السيولة أثراً معنوياً في تلك القيمة. أوصت الدراسة بضرورة اهتمام البنوك التجارية بالعمل على تخفيض حجم مخاطر السيولة المرتفعة التي تواجهها من خلال اتخاذ مزيداً من الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة لأموال المودعين والمستثمرين في تلك البنوك، وتوجيه استثماراتها نحو الأشكال الأكثر سيولةً لضمان قدرتها على التسييل السريع لها عند حدوث أزمات طارئة في بيئة الأعمال الفلسطينية.   Abstract The study aimed to identify the impact of budget risks with its dimensions represented in (credit risk, liquidity risk, capital risk) on the market value of the stocks of banks listed on the Palestine Exchange. The study used the descriptive-analytical approach based on the published secondary data to form the theoretical framework and build the time series of the research variables, as the study used the standard modeling method based on the cross-sectional data technology for an extended time series of years (2009-2021) for six commercial banks listed on the Palestine exchange.. The study reached a set of results, the most important of which is that the banks whose shares are listed on the Palestine exchange face a variety of budget risks, which included credit, liquidity and capital risks.the highest of these risks was liquidity risks with an account average of 61.70, while the capital risks were the lowest among those risks with an account average of 13.42, while credit risks occupied an intermediate rank with an account average of 45.18. the results also showed that there is a negative moral impact of both credit risks and capital risks on the market value of listed banks ' shares its shares are listed on the Palestine exchange, while liquidity risks did not have a significant impact on that value. The study recommended that commercial banks should pay attention to reducing the amount of high liquidity risks they face by taking more measures to ensure full protection of depositors 'and investors' funds in these banks, and directing their investments towards the most liquid forms to ensure their ability to quickly liquidate them in the event of emergency crises in the Palestinian business environment.

Actions (login required)

View Item